Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...
Main Authors: | Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2015
|
Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf |
Similar Items
-
Limpahan kemeruapan dan korelasi dinamik kadar pertukaran di ASEAN-5
by: Mori Kogid,, et al.
Published: (2015) -
Kesan kemeruapan kadar pertukaran ke atas pasaran saham di Malaysia
by: Abu Hassan Shaari Mohd Nor,, et al.
Published: (2012) -
Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
by: Kogid, Mori, et al.
Published: (2012) -
Saham dan pasaran saham
by: Ismail Ibrahim MBA
Published: (1992) -
Hubungan antara pasaran saham New York, Tokyo dan Australia dengan Pasaran Saham Negara-Negara ASEAN
by: Fauzias Mat Nor,, et al.
Published: (1994)