Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2015
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf |