Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN

Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi
Format:	Article
Language:	English
Published:	Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2015
Online Access:	http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf

id	ukm-9425
recordtype	eprints
spelling	ukm-94252016-12-14T06:49:53Z http://journalarticle.ukm.my/9425/ Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi, Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjukkan korelasi antara pasaran adalah positif dan berubah mengikut masa dengan darjah korelasi antara pasaran dilihat lebih tinggi dalam tempoh krisis. Kajian juga mendapati wujud kesan kejutan asimetri yang signifi kan dalam mempengaruhi korelasi antara pasaran saham di ASEAN-5. Kemeruapan pasaran dan krisis ekonomi merupakan antara faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan korelasi antara pasaran saham. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pasaran saham di ASEAN-5 semakin berintegrasi dengan darjah korelasi antara pasaran yang cenderung meningkat selepas krisis kewangan global. Keadaan ini mungkin memberikan indikasi kepada proses penumpuan ekonomi di rantau ASEAN. Hasil kajian adalah penting kepada implikasi dasar dan ekonomi (kewangan) terutama kepada para pelabur dan pengamal kewangan serta pembuat dasar. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2015 Article PeerReviewed application/pdf en http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf Abu Hassan Shaari Md Nor, and Mori Kogid, and Tamat Sarmidi, (2015) Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN. Jurnal Pengurusan, 43 . pp. 47-59. ISSN 0127-2713 http://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/699
repository_type	Digital Repository
institution_category	Local University
institution	Universiti Kebangasaan Malaysia
building	UKM Institutional Repository
collection	Online Access
language	English
description	Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjukkan korelasi antara pasaran adalah positif dan berubah mengikut masa dengan darjah korelasi antara pasaran dilihat lebih tinggi dalam tempoh krisis. Kajian juga mendapati wujud kesan kejutan asimetri yang signifi kan dalam mempengaruhi korelasi antara pasaran saham di ASEAN-5. Kemeruapan pasaran dan krisis ekonomi merupakan antara faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan korelasi antara pasaran saham. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pasaran saham di ASEAN-5 semakin berintegrasi dengan darjah korelasi antara pasaran yang cenderung meningkat selepas krisis kewangan global. Keadaan ini mungkin memberikan indikasi kepada proses penumpuan ekonomi di rantau ASEAN. Hasil kajian adalah penting kepada implikasi dasar dan ekonomi (kewangan) terutama kepada para pelabur dan pengamal kewangan serta pembuat dasar.
format	Article
author	Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi,
spellingShingle	Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi, Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
author_facet	Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi,
author_sort	Abu Hassan Shaari Md Nor,
title	Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
title_short	Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
title_full	Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
title_fullStr	Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
title_full_unstemmed	Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
title_sort	kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham asean
publisher	Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
publishDate	2015
url	http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf
first_indexed	2023-09-18T19:54:51Z
last_indexed	2023-09-18T19:54:51Z
_version_	1777406460430385152

Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN

Similar Items